Reprezentarea practica DEMO se refera la ziua de luni 9 aprilie si cateva episoade de tranzactionare FOREX INTRADAY pentru perechea EUR/USD cu prezentarea unor strategii de intrare in piata conditionat de cateva semnale de baza ale indicatorului Aroon, corelat cu semnalele MACD.

Pentru inceput ma voi rezuma doar la prezentarea datelor financiare:
- capital pus la dispozitie 10.000 euro
- leverage 1:100.
- spread-ul oferit : 3 unitati (pipsi) pentru majoritatea pachetelor de valute cu exceptia GBP care era de 5 pipsi (cam dezavantajos).

Din punct de vedere AT am beneficiat de doua categorii de grafice :
- un grafic timeframe al platformei propriu zise pentru toate intervalele de timp cu posibilitatea afisarii a 6 categorii de patternuri (in special pentru indicarea reversal : the three white soldiers, the three black crow, hammer, inverted hammer, doji) si a plasarii facile a ordinelor in piata direct de pe grafic

- al doilea grafic separat de platforma, mai profesionist decat primul, cu mai multi indicatori tehnici specializati pentru acest gen de piata riscanta si pe care l-am utilizat mai mult deoarece folosea indicatori gen Aroon, MACD, momentum, medii mobile simple. Nu am putut gasi indicatorul PPO asa ca pentru testare m-am rezumat doar la cativa oscilatori, nivelele de retragere Fibonacci si Fibonacci fan.

Graficele supuse analizei achizitionarii loturilor de perechi valutare.

Vom comenta fiecare grafic de mai jos in parte.

Graficul 1

- o perioada mi-am focalizat atentia pe modul de evolutie al graficului de 5 minute al zilei si am constatat ca incepand cu ora 10.00 linia Aroon UP a intersectat sub forma unui X linia lui Aroon DOWN. Un moment foarte bun de intrare asa cum se si vede.
- apoi, dupa o crestere de la 1,3354 la 1,3363, adica un castig de 9 pipsi, unii traderi ar fi fost foarte tentati sa iasa la primul semnal de scadere presupunand ca trendul a crescut destul si ca urmeaza o scadere. Totusi daca stim sa interpretam semnalele celor doua linii Aroon vom putea obtine mari profituri, astfel:
1. vom pastra pe pozitii loturile achizitionate atata timp cat linia Aroon UP ramane in zona nivelului 100 (se observa ca aceasta a coborat cel mai mult pana la nivelul 75, iar variatiile mai dese au fost pana cel mult nivelul 85).
2. concomitent cu mentinerea liniei Aroon UP in pozitia sa superioara trebuie sa avem linia Aroon DOWN in pozitia inferioara, in zona lui zero fiind atenti sa inchidem pozitiile long daca aceasta linie incepe sa urce (atentie, aceasta se poate produce foarte energic si ne poate surprinde - solutia de a evita acest lucru este ca inca de la inceput sa fixam trailing stopul la 10-20 pipsi fata de SL).
- folosind strategia de mai sus am fi putut face take profit la 1,3374, iar castigul total ar fi fost de 1,3374 - 1,3354 = 20 pipsi.
Continuand observatiile graficului de 5 minute in perioada 10.00 - 15.03 se poate constata ca trendul are un prag de rezistenta solid la 1,3377 si un eventual prag de suport SOLID (minim local) la 1.3354.
In acest caz daca trasam nivelele de retragere ale lui Fibonancci vom observa ca un prag intermediar de suport destul de bun pentru shortare este la 38,2% testat de mai multe si care a rezistat foarte bine (la orele 12.15 si 13.15) si doar o singura data a incercat nivelul de retragere 50% fara a-l strapunge.
Pe aceasta baza putem presupune in varianta strategiei intraday aleasa de mine ca daca vrem sa intram in piata acum la ora 15.03 solutia este cu 3 loturi SHORT la un pret in jurul 1.3377 cu tinta de profit de 1,3368, fixarea unui SL la 1,3382 si a unui trailing stop la 15 pipsi.
Desigur ca momentul intrarii ni-l va da cele doua linii Aroon care trebuie sa coboare si sa se intersecteze in zona valorii 50, dar de aceasta data evolutia lor trebuie sa fie in directii inverse (Aroon UP pe coborare si Aroon DOWN pe urcare).

Graficul 2

- nu au trecut decat 15 minute (15.03 la 15.18, adica ora Romaniei 22.03 la 22.18) si avem deja virtual primii 27 pipsi deoarece presupunerea cu intrarea short a fost corecta si cele doua linii Aroon ne-au semnalat la timp momentul shortarii, iar TP a fost executat la nivelul stabilit castigand astfel 9 pipsi x 3 = 27.
- am schimbat timeframe-ul graficului la 3 minute si am adaugat si semnalele MACD care confirma momentul shortarii prin inversarea pozitiei liniei MACD cu cea de semnal si coborarea acestora sub linia lui zero.
- asa cum ne arata atat pozitiile celor doua linii Aroon cat si linia MACD putem presupune ca scaderea va mai continua dar uneori este bine sa te multumesti cu putin mai ales daca situatia este incerta … linia trendului are o mica tentativa de revenire fapt inca neconsolidat, dar care poate deveni daca linia MACD trece deasupra liniei lui zero, iar linia Aroon Down, care nu a atins linia superioara (100), da semnal de inceput de scadere.

Graficul 3

- avem un alt interval intraday, de aceasta data orele 16.00 la 19.25 (adica orele 23.00 - 02.25 ale Romaniei), tot pe un grafic de 5 minute cu folosirea si a liniilor Fibonacci fan, care ne pot indica tendintele de oscilatie si intervalele acestora pe un timp relativ scurt

- se`poate vedea ca in prima parte a intervalului semnalele Aroon nu indica ceva clar si in acest caz am stat linistit neputand estima pe aceasta baza un eventual trend local cel putin pana la ora 17.15 unde liniile Aroon inversate imi arata iar o posibilitate de shortare.

- asa ca am trasat rapid nivelele Fibonacci pentru trendul coborator pe care-l intuiam si in acelasi timp liniile fan care imi indicau o scadere treptata a cotatiilor.

- in aceste conditii atunci cand linia Aroon UP a ramas sub linia de 50 si linia Aroon DOWN a urcat vertiginos spre zona maxima (100) am shortat tot cu 3 loturi fara a forta leverage -ul prea mult. Este adevarat ca m-am bazat si pe faptul ca trendul nu a depasit topul anterior de la 1,3373, acest TOP fiind testat de mai multe ori si rezistand foarte bine ca apoi sa intre pe scadere - SEMNAL CLAR DE REVERSAL.

- un alt indiciu foarte CLAR ce mi-a confirmat pozitia short luata a fost directia trendului local oferita de liniile Fibonacci fan care mi-au indicat o tendinta de scadere fata de linia din stanga cu atat mai mult cu cat TRENDUL A INTERSECTAT linia a doua fan trecad sub aceasta linie.

- problema care s-a pus a fost stabilirea TP pentru care am fost tentat s-o fixez la un nivelul de rezistenta mai solid (asa cum se vede din grafic) corespunzator nivelului de retragere a lui Fibo de 50%. Este adevarat ca am avut emotii si la nivelul de 38.2% unde testarea pentru un pull back a durat ceva mai mult.

- atata timp cat lower high-ul atins nu a depasit lower high-ul anterior imi dadea de inteles ca trendul isi va continua scaderea si nu aveam efectiv semnal de inchidere pozitii asa ca am anulat imediat comanda cu TP dat la nivelul de 50% si l-am modificat la valoarea de 1,3364 corespunzator nivelului de 61,8% si a unui castig de 1,3373 - 1,3364 = 9 pipsi.
- aici ar fi trebuit sa ma opresc de abia la 17.55 cand semnalele ar fi venit de la cele doua linii Aroon, asa cum se prezinta in grafic, insa se pare ca cifra 9 este cu noroc.

Intotdeauna este bine sa nu fortezi norocul si sa te opresti, insa fiind vorba de DEMO am continuat cu …. analizele graficului

Graficul 4

- am reprezentat cum se coreleaza semnalele oferite de cele doua linii Aroon si linia lui MACD. Imaginile vorbesc de la sine pentru situatiile alese de mine (liniile rosii verticale).

- se poate observa ca nu intotdeauna linia semnalele oferite de MACD se coreleaza cu cele ale oscilatorului Aroon (primele 2 momente din stanga sunt valabile urmatoarele 2 nu se coreleaza, ci dimpotriva)
- concluzia este ca indicatorul de baza pentru Intraday este Aroon, iar pentru graficele zilnice, saptamanale si lunare ramane MACD pentru determinarea directiei de baza a trendului, ajutata si de interpretarea stirilor externe pietei (pret petrol, inflatie, dobanda FED, rezultate macroeconomice etc, care ne ajuta foarte mult la strategia swing).

Graficul 5

- este momentul in care trendul pare ca a luat-o “razna” de la ora 19.00 depasind si nivelul minim de 1,3354 al ultimului trend local crescator, iar semnalele oferite de Aroon nu sunt clare, precum si intensitatea acestei scaderi. In acest caz voi astepta sa se faca reversal bullish.

Asa cum se stie un reversal bullish se face dupa un downtrend local si este realizat sau semnalat cand lower low curent este mai mare decat lower low-ul anterior, iar trendul se consolideaza pe aceasta inversare de pozitie a fiecarui lower low la viitoarele oscilatii de trend.

Foarte multi traderi gresesc ca se uita doar la lower high cand acesta se transforma la viitoarea oscilatie de trend intr-un nou maxim curent mai sus decat topul anterior. Este doar o ATENTIONARE de schimbare de trend.

Luarea in consideratie doar a acestor singure semnale referitoare doar la transformarea lower high fara modificarea viitorului lower low intr-unul mai mare decat cel anterior pot fi inselatoare si trendul se poate intoarce oricand pe vechea directie.

Totodata un reversal este realizat cand trendul va testa cel putin de doua ori minimul atins, aceata va deveni si prag de suport dar si nivel orientativ pentru fixarea SL.

Graficul 6

- acesta este idem graficului de la nr. 4 insa de aceasta data avem reprezentari grafice la 1 minut si cu indicarea directiei trendului local intraday format conform explicatiilor de la graficul 5.

- se poate observa direct pe grafic cum s-a realizat reversal bullish local in functie de cele spuse mai sus, la cotatia de 1,3344, adica la ora 20.00 la nivelul maxim al barei lower low-ului anterior al downtrendului.

- momentul reversalului este confirmat atat de oscilatorul Aroon prin cele doua linii in coborare(UP si DOWN - aflate in opozitie una fata de celalalta si pe valori maxime inverse), dar si de MACD care schimba pozitia cu linia de semnal. Fiind in zona pozitiva indicatorul ne prezinta alternativa unei intoarceri relativ reduse ca amplitudine.

Asa cum spuneam am stat deoparte si am tras doat concluzii, care uneori fac mai mult decat 9 pipsi pe lot de tranzactionare.

CONCLUZIA FINALA.
Studiu, studiu si iar studiu.